Уже в дитячі роки маленький Гріг пробував складати музику. Його першим твором були «Варіації на німецьку мелодію для фортепіано». В 15 років Едвард познайомився з видатним скрипалем Оле Булем, який переконав родину Грігів відправити сина в Лейпцігську консерваторію.
Але консерваторія розчарувала романтично настроєного Едварда. Він усією душею тягся до Шопена й Шумана, а цей «храм музики» вимагав від нього зовсім не таких піднесених устремлінь. Гріг закінчив консерваторію в 1862 році, після чого повернувся на батьківщину й поселився в Копенгагені, культурній столиці тодішньої Скандинавії. Там він познайомився з датським композитором Нільсом Гаде, чи не головним представником романтичного напрямку в скандинавській музиці. Тоді ж Гріг познайомився з молодим композитором Рікардом Нурдроком, який вважався невгамовним прихильником норвезької народної музики. На жаль, цей талановитий композитор, що виявив величезний творчий вплив на Едварда Гріга, помер у віці 24 років.
Копенгагенський період Гріга відзначений рядом цікавих творів, у тому числі фортепианної і першої скрипкової сонатами, увертюрою «Осінь», фрагментами симфоній, що частково ввійшли потім в «Симфонічні п'єси» для фортепіано в чотири руки.
Восени 1866 року Гріг переїхав у Осло і жив там протягом восьми років. Восени цього ж року вперше виступив з концертом, складеним з авторських творів. Концерт мав величезний успіх.
В 1869-1870 роки Гріг як державний стипендіат відвідав Рим і подружився там з Лістом. Ця дружба мала велике значення для композитора. Завдяки цій зустрічі Гріг повірив у власні сили.
У той же час Гріг у якості диригента взяв на себе керівництво концертами Музичного (пізніше — Філармонічного) суспільства, яке він заснував разом з композитором Сведсеном.
Період зрілості Гріга як композитора збігся з розквітом інтелектуального життя Данії й Норвегії. Гріг особливо прогресував як композитор і музичний діяч в 70-і роки, коли його матеріальне становище змінилося на краще: за свої праці він одержав від уряду Норвегії довічну пенсію.
В 1875 році Гріг написав симфонічну п'єсу «Пер Гюнт». Це екскурс у романтику старої Норвегії й в особисте романтичне світовідчування композитора. Цей твір приніс йому славу, слідом за прем'єрою «Пера Гюнта» пішли європейські гастролі. Гріг став одержувати привабливі пропозиції від великих видавничих фірм.
В 1893 році Кембриджський університет обрав Гріга почесним доктором музики — одночасно із Чайковським, Сен-Сансом і іншими знаменитими музикантами.
Гріг виступав у пресі як автор цікавих нарисів про Верді, Моцара, Шумана. Написав він і автобіографічний нарис. Під час перебування в 1888 році в Лейпцизі Гріг зустрівся із Чайковським, між композиторами зав'язалася дружба... У всіх країнах Європи ім'я Гріга викликає почуття симпатії, оскільки він — один з тих композиторів, чия любов до мелодій заперечує вульгарність і дешеву популярність. Для мелодій Гріга, як і Шуберта, характерна простота, але зовсім не примітивність.
Старіючий Гріг не раз доводив свіжість розуму. Як дійсній музиці властиві не тільки crescendo, fortissimo, але й diminuendo, ті ж нюанси виявляє перед нами й життя. З crescendo і fortissimo ми покінчили. Тепер піде гра diminuendo, і якесь diminuendo може навіть бути гарним... Думка про прийдешнє pianissimo для мене вже не стільки несимпатична, але до некрасивого в diminuendo я відчуваю найбільшу повагу...»
Сам Гріг незадовго до кончини писав про свою творчість скромно: «Художники, як Бах і Бетховен, споруджували храми на висотах, я ж прагнув, як це виразив в одній зі своїх останніх драм Ібсен, будувати для людей житла, у яких вони почували б себе затишно й щасливо. Іншими словами, я записував народну музику рідної країни. І по стилю, і по формоутворенню я залишився німецьким романтиком шумановської школи. Але одночасно я черпав з багатої скарбниці народних пісень батьківщини, і із цього, дотепер не дослідженого, вивчення норвезької народної душі намагався створити національне мистецтво». Це висловлення як не можна краще характеризує творчість Гріга.
І все-таки він не бажав передчасно записувати себе в старі. На його долю залишилося ще досить цілком приємних турбот. Так, в 1898 році в Бергені Гріг заснував фестиваль норвезької музики, що став настільки живучим, що проводиться й понині. Під саму завісу життя, в 1906 році, Гріг встигнув стати почесним доктором музики Оксфордського університету.
Помер Гріг у рідному Бергені в 1907 році.
